歴史的バックテスト (40年間) / Historical Backtest (40 Years)
1986-10-20 → 2025-11-28 (9,769 days, 40 years)
全期間統計 / Overall Statistics
分析期間 / Total Period
40 年
9,769 days
1986-10-20 → 2025-11-28
平均リスクレベル / Avg Risk
0.60
🟡Level 1: CAUTION
最頻出レベル / Most Common
Level 0
🟢L0: 62.2% • L1: 18.8%
L2: 15.9% • L3: 3.2%
最大ドローダウン / Max Drawdown
-56.78%
最小値: 0.00%
40年間のマーケット・トレンド / 40-Year Market Trends
※ パフォーマンス最適化のため、全 9,769 データポイントから約1,500ポイントをサンプリングして表示しています。
S&P 500 vs MA200 (リスクレベル背景付き)
リスクレベルの推移 / Risk Level Over Time
マーケット・レジーム / Market Regime
主要マーケット・クラッシュ / Major Market Crashes
過去40年間の主要な暴落イベントとリスク検知パフォーマンス
行をクリックで期間をズーム / Click row to zoom into the period
| # | 日付 / Date | イベント名 / Event Name | ドローダウン / Drawdown | リスクレベル / Risk Level | 検知日数 / Detection Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987-10-19 | ブラックマンデー Black Monday | -33.24% | 🔴 L3 | L1以上:3日前 〜 31日間継続 L2以上: - L3: - |
| 2 | 1990-10-11 | 湾岸戦争 Gulf War | -19.92% | 🟠 L2 | L1以上:37日前 〜 112日間継続 L2以上:2日前 〜 7日間継続 L3: - |
| 3 | 1998-10-08 | LTCM危機 LTCM Crisis | -19.15% | 🔴 L3 | L1以上:30日前 〜 46日間継続 L2以上:5日前 〜 19日間継続 L3:4日前 〜 7日間継続 |
| 4 | 2000-03-24 | ドットコムバブル Dot-com Bubble | -0.00% | 🟡 L1 | L1以上:43日前 〜 111日間継続 L2以上: - L3: - |
| 5 | 2008-10-09 | サブプライム危機 Financial Crisis | -41.86% | 🔴 L3 | L1以上:91日前 〜 280日間継続 L2以上:91日前 〜 280日間継続 L3:9日前 〜 198日間継続 |
| 6 | 2020-03-23 | COVID-19 COVID-19 | -33.92% | 🔴 L3 | L1以上:19日前 〜 78日間継続 L2以上:10日前 〜 55日間継続 L3:10日前 〜 25日間継続 |
| 7 | 2022-10-13 | ベアマーケット Bear Market | -23.49% | 🟠 L2 | L1以上:91日前 〜 248日間継続 L2以上:15日前 〜 23日間継続 L3: - |
年次分析 / Year-by-Year Analysis
40 年分のデータを集計。各年の平均リスクレベル、最大ドローダウン、リスク分布を表示。
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| リスク分布 / Distribution | レジーム分布 / Regime | 主要イベント / Notable Events | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226 | 🟢 0.25 | -18.90% | 79/17/4/0 | 62/32/6 | - |
| 2024 | 250 | 🟢 0.01 | -8.49% | 99/1/0/0 | 99/1/0 | - |
| 2023 | 249 | 🟡 0.56 | -20.61% | 45/54/1/0 | 49/51/0 | - |
| 2022 | 249 | 🟡 1.26 | -25.43% | 6/61/32/0 | 4/47/49 | ベアマーケット |
| 2021 | 250 | 🟢 0.00 | -5.21% | 100/0/0/0 | 98/2/0 | - |
| 2020 | 251 | 🟡 0.98 | -33.92% | 41/31/18/11 | 62/23/15 | COVID-19 |
| 2019 | 250 | 🟢 0.30 | -16.48% | 70/30/0/0 | 44/53/4 | - |
| 2018 | 249 | 🟢 0.22 | -19.78% | 79/20/1/0 | 36/60/4 | - |
| 2017 | 250 | 🟢 0.00 | -2.80% | 100/0/0/0 | 90/10/0 | - |
| 2016 | 250 | 🟢 0.46 | -14.16% | 74/6/20/0 | 28/60/12 | - |
| 2015 | 249 | 🟡 0.73 | -12.35% | 43/40/17/0 | 7/84/9 | - |
| 2014 | 250 | 🟢 0.09 | -7.40% | 91/9/0/0 | 77/23/0 | - |
| 2013 | 249 | 🟢 0.01 | -6.90% | 99/1/0/0 | 96/4/0 | - |
| 2012 | 248 | 🟡 0.54 | -18.41% | 47/52/1/0 | 50/50/0 | - |
| 2011 | 250 | 🟡 1.17 | -29.77% | 22/39/38/1 | 44/33/23 | - |
| 2010 | 250 | 🟡 1.13 | -34.67% | 31/25/44/0 | 53/43/4 | - |
| 2009 | 250 | 🟠 2.25 | -56.78% | 14/0/33/53 | 47/17/36 | - |
| 2008 | 251 | 🟠 2.26 | -51.93% | 0/0/74/26 | 0/18/82 | サブプライム危機 |
| 2007 | 249 | 🟢 0.37 | -10.09% | 64/35/1/0 | 51/49/0 | - |
| 2006 | 250 | 🟡 0.54 | -19.89% | 46/54/0/0 | 35/65/0 | - |
| 2005 | 250 | 🟢 0.34 | -25.53% | 75/15/10/0 | 13/87/0 | - |
| 2004 | 250 | 🟢 0.46 | -30.39% | 72/10/18/0 | 41/59/0 | - |
| 2003 | 250 | 🟡 0.58 | -47.58% | 70/2/28/0 | 65/19/16 | - |
| 2002 | 250 | 🟠 2.17 | -49.15% | 0/0/83/17 | 0/36/64 | - |
| 2001 | 246 | 🟠 2.04 | -36.77% | 0/0/96/4 | 0/26/74 | - |
| 2000 | 251 | 🟡 1.14 | -17.20% | 14/58/28/0 | 22/65/13 | ドットコムバブル |
| 1999 | 250 | 🟡 0.52 | -12.08% | 48/52/0/0 | 74/26/0 | - |
| 1998 | 250 | 🟢 0.49 | -19.34% | 68/17/12/3 | 71/23/6 | LTCM危機 |
| 1997 | 250 | 🟢 0.00 | -10.80% | 100/0/0/0 | 95/5/0 | - |
| 1996 | 252 | 🟢 0.03 | -7.64% | 97/3/0/0 | 80/20/0 | - |
| 1995 | 250 | 🟢 0.00 | -4.75% | 100/0/0/0 | 84/16/0 | - |
| 1994 | 249 | 🟢 0.00 | -8.94% | 100/0/0/0 | 1/99/0 | - |
| 1993 | 250 | 🟢 0.00 | -4.99% | 100/0/0/0 | 14/86/0 | - |
| 1992 | 251 | 🟢 0.02 | -6.24% | 98/2/0/0 | 22/78/0 | - |
| 1991 | 250 | 🟢 0.14 | -15.57% | 88/9/3/0 | 66/31/3 | - |
| 1990 | 250 | 🟡 0.76 | -19.92% | 33/57/10/0 | 10/64/27 | 湾岸戦争 |
| 1989 | 250 | 🟢 0.23 | -18.25% | 77/23/0/0 | 91/9/0 | - |
| 1988 | 250 | 🟡 0.97 | -27.95% | 46/12/43/0 | 8/59/33 | - |
| 1987 | 250 | 🟢 0.48 | -33.51% | 80/1/9/10 | 77/2/21 | ブラックマンデー |
| 1986 | 50 | 🟢 0.00 | -7.07% | 100/0/0/0 | 6/94/0 | - |